▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 23:43
📈 累计收益
106.44%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
70.3%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
153.52%
贝塔系数
1.65
年化Alpha
129.04%
信息比率
2.47
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为87.99%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为129.04%。
- 高Beta值(1.65)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.47)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中航成飞
沪深300指数
超额/差异
总收益率
106.44%
5.99%
100.44%
年化收益率
162.05%
8.52%
153.52%
风险指标
指标
中航成飞
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
70.31%
21.69%
3.24倍
最大回撤
44.88%
15.66%
2.87倍
夏普比率
2.26
0.25
2.01
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.65
高于市场
高波动性
年化Alpha
129.04%
显著正值
优秀
信息比率
2.47
高信息比率
优秀
相关系数
0.51
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.96%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
199.62%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
117.29%
市场下跌时跌幅大于基准