▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 10:01
📈 累计收益
43.29%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
25.8%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
35.21%
贝塔系数
0.39
年化Alpha
41.33%
信息比率
1.27
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为27.01%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为41.33%。
- 低Beta值(0.39)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.27)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
江苏银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
43.29%
10.48%
32.81%
年化收益率
48.36%
13.15%
35.21%
风险指标
指标
江苏银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.79%
21.77%
1.18倍
最大回撤
10.19%
15.66%
0.65倍
夏普比率
1.76
0.47
1.29
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.39
低于市场
低波动性
年化Alpha
41.33%
显著正值
优秀
信息比率
1.27
高信息比率
优秀
相关系数
0.33
低度相关
弱相关性
R²决定系数
11.03%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
45.18%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
9.96%
市场下跌时跌幅小于基准