▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 10:39
📈 累计收益
18.13%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
22.3%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
8.00%
贝塔系数
0.51
年化Alpha
13.75%
信息比率
0.36
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为6.81%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为13.75%。
- 低Beta值(0.51)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
京沪高铁
沪深300指数
超额/差异
总收益率
18.13%
10.48%
7.65%
年化收益率
21.15%
13.15%
8.00%
风险指标
指标
京沪高铁
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
22.31%
21.77%
1.02倍
最大回撤
14.91%
15.66%
0.95倍
夏普比率
0.81
0.47
0.35
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.51
低于市场
低波动性
年化Alpha
13.75%
显著正值
优秀
信息比率
0.36
正信息比率
良好
相关系数
0.50
低度相关
弱相关性
R²决定系数
24.80%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
61.12%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
49.03%
市场下跌时跌幅小于基准