▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 22:52
📈 累计收益
32.06%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
31.4%
基准 28.9%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
31.30%
贝塔系数
0.65
年化Alpha
32.88%
信息比率
1.16
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.95%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为32.88%。
- 低Beta值(0.65)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.16)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国泰君安
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.06%
5.99%
26.07%
年化收益率
41.97%
10.67%
31.30%
风险指标
指标
国泰君安
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
31.37%
28.93%
1.08倍
最大回撤
28.19%
13.42%
2.10倍
夏普比率
1.24
0.27
0.98
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.65
低于市场
低波动性
年化Alpha
32.88%
显著正值
优秀
信息比率
1.16
高信息比率
优秀
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
36.36%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
104.40%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
78.44%
市场下跌时跌幅小于基准