▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-20 23:24
📈 累计收益
5.41%
vs 基准 5.99%
📊 波动率
35.1%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
3.44%
贝塔系数
1.17
年化Alpha
1.75%
信息比率
0.14
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.11%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为1.75%。
- 高Beta值(1.17)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中信建投
沪深300指数
超额/差异
总收益率
5.41%
5.99%
-0.59%
年化收益率
11.97%
8.52%
3.44%
风险指标
指标
中信建投
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.11%
21.69%
1.62倍
最大回撤
28.07%
15.66%
1.79倍
夏普比率
0.26
0.25
0.00
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.17
高于市场
高波动性
年化Alpha
1.75%
轻微正值
良好
信息比率
0.14
正信息比率
良好
相关系数
0.72
中度相关
明显相关
R²决定系数
52.22%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
118.91%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
117.29%
市场下跌时跌幅大于基准