北方华创(002371.SZ)量化指标分析|收益指标|风险指标|相对表现指标|Beta|Alpha

▍ 个股与基准指数对比分析

数据更新于：2025-05-13 10:46

标的证券

北方华创 (002371.SZ)

对比基准

沪深300指数 (399300.sz)

分析周期

252天 (20240424 - 20250512)

数据频率

日频数据 | 复权方式: 前复权

📈 累计收益

43.53% vs 基准 10.48%

📊 波动率

40.4% 基准 21.8%

⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制

* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。

综合表现评级

卓越

年化超额收益

42.45%

贝塔系数

1.06

年化Alpha

36.61%

信息比率

1.28

关键见解

在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为31.77%。
股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为36.61%。
Beta值(1.06)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
高信息比率(1.28)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。

价格对比

收益率对比

超额收益

收益指标

指标

北方华创

沪深300指数

超额/差异

总收益率

43.53%

10.48%

33.05%

年化收益率

55.60%

13.15%

42.45%

风险指标

指标

北方华创

沪深300指数

比值/差异

年化波动率

40.38%

21.77%

1.85倍

最大回撤

22.93%

15.66%

1.46倍

夏普比率

1.30

0.47

0.84

相对表现指标

指标

值

解释

评价

贝塔系数

1.06

接近市场

中等波动性

年化Alpha

36.61%

显著正值

优秀

信息比率

1.28

高信息比率

优秀

市场捕获率指标

指标

值

解释

上行捕获率

134.25%

市场上涨时表现优于基准

下行捕获率

105.51%

市场下跌时跌幅大于基准