▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-28 19:03
📈 累计收益
-20.91%
vs 基准 6.55%
📊 波动率
30.5%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-26.32%
贝塔系数
0.70
年化Alpha
-22.10%
信息比率
-0.97
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为27.48%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-22.10%。
- 低Beta值(0.70)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.97)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国石油
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-20.91%
6.55%
-27.46%
年化收益率
-17.19%
9.13%
-26.32%
风险指标
指标
中国石油
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
30.49%
21.82%
1.40倍
最大回撤
29.34%
15.66%
1.87倍
夏普比率
-0.66
0.28
-0.94
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.70
低于市场
低波动性
年化Alpha
-22.10%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.97
显著负值
欠佳
相关系数
0.50
低度相关
弱相关性
R²决定系数
25.00%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
38.23%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
60.73%
市场下跌时跌幅小于基准