▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 10:40
📈 累计收益
16.04%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
23.3%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
6.14%
贝塔系数
0.81
年化Alpha
7.88%
信息比率
0.39
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为5.26%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为7.88%。
- 低Beta值(0.81)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
平安银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
16.04%
10.48%
5.56%
年化收益率
19.29%
13.15%
6.14%
风险指标
指标
平安银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.27%
21.77%
1.07倍
最大回撤
15.11%
15.66%
0.96倍
夏普比率
0.70
0.47
0.23
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.81
低于市场
低波动性
年化Alpha
7.88%
显著正值
优秀
信息比率
0.39
正信息比率
良好
相关系数
0.76
中度相关
明显相关
R²决定系数
57.94%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
77.48%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
69.10%
市场下跌时跌幅小于基准