▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 10:17
📈 累计收益
20.62%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
22.4%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
10.62%
贝塔系数
0.40
年化Alpha
17.79%
信息比率
0.43
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为8.94%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为17.79%。
- 低Beta值(0.40)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
邮储银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
20.62%
10.48%
10.15%
年化收益率
23.77%
13.15%
10.62%
风险指标
指标
邮储银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
22.44%
21.77%
1.03倍
最大回撤
12.93%
15.66%
0.83倍
夏普比率
0.93
0.47
0.46
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.40
低于市场
低波动性
年化Alpha
17.79%
显著正值
优秀
信息比率
0.43
正信息比率
良好
相关系数
0.39
低度相关
弱相关性
R²决定系数
15.13%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
47.40%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
31.32%
市场下跌时跌幅小于基准