▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-12 22:54
📈 累计收益
-4.39%
vs 基准 1.32%
📊 波动率
125.4%
基准 11.0%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-65.15%
贝塔系数
3.39
年化Alpha
-75.05%
信息比率
-0.53
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为2.85%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-75.05%。
- 高Beta值(3.39)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.53)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-4.39%
1.32%
-5.71%
年化收益率
-29.38%
35.77%
-65.15%
风险指标
指标
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
125.45%
11.03%
11.37倍
最大回撤
17.13%
1.26%
13.58倍
夏普比率
-0.26
2.97
-3.23
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
3.39
高于市场
高波动性
年化Alpha
-75.05%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.53
显著负值
欠佳
相关系数
0.30
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
8.88%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
622.88%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
1,103.20%
市场下跌时跌幅大于基准