▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 10:51
📈 累计收益
64.94%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
25.1%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
57.39%
贝塔系数
0.62
年化Alpha
58.06%
信息比率
2.51
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为40.92%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为58.06%。
- 低Beta值(0.62)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(2.51)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
浦发银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
64.94%
10.48%
54.46%
年化收益率
70.54%
13.15%
57.39%
风险指标
指标
浦发银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.12%
21.77%
1.15倍
最大回撤
11.33%
15.66%
0.72倍
夏普比率
2.69
0.47
2.22
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.62
低于市场
低波动性
年化Alpha
58.06%
显著正值
优秀
信息比率
2.51
高信息比率
优秀
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.51%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
79.24%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
33.90%
市场下跌时跌幅小于基准