▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-13 09:42
📈 累计收益
11.31%
vs 基准 10.48%
📊 波动率
28.8%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
2.83%
贝塔系数
0.89
年化Alpha
3.92%
信息比率
0.13
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为2.46%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为3.92%。
- Beta值(0.89)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
伊利股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
11.31%
10.48%
0.84%
年化收益率
15.98%
13.15%
2.83%
风险指标
指标
伊利股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.77%
21.77%
1.32倍
最大回撤
23.85%
15.66%
1.52倍
夏普比率
0.45
0.47
-0.02
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.89
接近市场
中等波动性
年化Alpha
3.92%
显著正值
优秀
信息比率
0.13
正信息比率
良好
相关系数
0.67
中度相关
明显相关
R²决定系数
45.21%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
98.44%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
95.67%
市场下跌时跌幅小于基准