中国移动与指数相关性分析

最近20天

指标	沪深300	上证50	深证50
相关性	-0.328	0.075	-0.335
Beta 值	-0.47	0.09	-0.31
总回报率	-2.24% VS 3.81%	-2.98% VS 1.32%	-2.24% VS 5.55%
波动率	0.63% VS 0.44%	0.61% VS 0.53%	0.63% VS 0.67%
趋势相似性	5.51%	8.8%	6.91%
跑赢天数占比	5天 (31.25%)	6天 (31.58%)	4天 (25%)
最大回撤	4.75% VS 1.77%	5.38% VS 2.7%	4.75% VS 1.49%

最近40天

指标	沪深300	上证50	深证50
相关性	-0.037	0.184	-0.077
Beta 值	-0.05	0.25	-0.07
总回报率	-6.3% VS 6.6%	-7.05% VS 3.25%	-6.3% VS 8.35%
波动率	0.73% VS 0.52%	0.71% VS 0.54%	0.73% VS 0.76%
趋势相似性	8.22%	10.72%	8.42%
跑赢天数占比	11天 (30.56%)	15天 (38.46%)	11天 (30.56%)
最大回撤	6.8% VS 2.16%	7.41% VS 2.7%	6.8% VS 3.25%

最近半年

指标	沪深300	上证50	深证50
相关性	0.155	0.291	0.07
Beta 值	0.17	0.34	0.06
总回报率	3.67% VS 6.57%	2.92% VS 6.66%	3.67% VS 4.45%
波动率	1% VS 0.92%	0.99% VS 0.84%	1% VS 1.2%
趋势相似性	9.11%	11.09%	10.05%
跑赢天数占比	55天 (47.41%)	59天 (49.58%)	58天 (50%)
最大回撤	9.91% VS 12.7%	9.91% VS 10.9%	9.91% VS 16.62%

最近一年

指标	沪深300	上证50	深证50
相关性	0.309	0.427	0.194
Beta 值	0.28	0.44	0.14
总回报率	3.73% VS 18.4%	2.98% VS 14.51%	3.73% VS 21.27%
波动率	1.23% VS 1.36%	1.23% VS 1.2%	1.23% VS 1.76%
趋势相似性	10.25%	12.56%	9.45%
跑赢天数占比	119天 (47.98%)	122天 (48.61%)	123天 (49.6%)
最大回撤	15.55% VS 21.04%	15.55% VS 18.56%	15.55% VS 26.32%
夏普比率	0.19 VS 0.86	0.15 VS 0.76	0.19 VS 0.77

最近两年

指标	沪深300	上证50	深证50
相关性	0.203	0.287	0.105
Beta 值	0.23	0.36	0.09
总回报率	27.64% VS 9.92%	26.89% VS 12.32%	15.5% VS 17.92%
波动率	1.29% VS 1.14%	1.29% VS 1.03%	1.27% VS 1.52%
趋势相似性	10.42%	11.74%	9.49%
跑赢天数占比	257天 (51.4%)	254天 (50.5%)	227天 (52.55%)
最大回撤	16.08% VS 23.52%	16.08% VS 19.88%	15.55% VS 26.32%
夏普比率	0.68 VS 0.27	0.66 VS 0.38	0.45 VS 0.43