▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-30 19:43
📈 累计收益
65.34%
vs 基准 18.58%
📊 波动率
43.6%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
60.70%
贝塔系数
1.61
年化Alpha
33.12%
信息比率
2.07
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为40.26%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为33.12%。
- 高Beta值(1.61)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.07)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁德时代
沪深300指数
超额/差异
总收益率
65.34%
18.58%
46.77%
年化收益率
82.23%
21.52%
60.70%
风险指标
指标
宁德时代
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.57%
21.62%
2.02倍
最大回撤
28.96%
15.66%
1.85倍
夏普比率
1.82
0.86
0.96
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.61
高于市场
高波动性
年化Alpha
33.12%
显著正值
优秀
信息比率
2.07
高信息比率
优秀
相关系数
0.80
高度相关
强相关性
R²决定系数
64.05%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
169.94%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
140.10%
市场下跌时跌幅大于基准