▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 12:37
📈 累计收益
40.10%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
20.3%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
33.12%
贝塔系数
0.20
年化Alpha
40.46%
信息比率
1.26
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为26.23%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为40.46%。
- 低Beta值(0.20)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.26)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
工商银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
40.10%
7.51%
32.59%
年化收益率
43.18%
10.06%
33.12%
风险指标
指标
工商银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
20.26%
21.60%
0.94倍
最大回撤
15.16%
15.66%
0.97倍
夏普比率
1.98
0.33
1.66
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.20
低于市场
低波动性
年化Alpha
40.46%
显著正值
优秀
信息比率
1.26
高信息比率
优秀
相关系数
0.21
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
4.56%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
37.05%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
3.16%
市场下跌时跌幅小于基准