▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 12:39
📈 累计收益
-4.08%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
25.3%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.06%
贝塔系数
0.39
年化Alpha
-4.60%
信息比率
-0.40
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为10.55%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-4.60%。
- 低Beta值(0.39)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国神华
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-4.08%
7.51%
-11.59%
年化收益率
-1.00%
10.06%
-11.06%
风险指标
指标
中国神华
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.32%
21.60%
1.17倍
最大回撤
18.92%
15.66%
1.21倍
夏普比率
-0.16
0.33
-0.48
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.39
低于市场
低波动性
年化Alpha
-4.60%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.40
轻微负值
一般
相关系数
0.33
低度相关
弱相关性
R²决定系数
10.87%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
26.17%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
29.86%
市场下跌时跌幅小于基准