▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 11:34
📈 累计收益
17.53%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
16.3%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
9.06%
贝塔系数
0.13
年化Alpha
17.63%
信息比率
0.37
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为7.88%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为17.63%。
- 低Beta值(0.13)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率低于基准指数，表明风险相对较低。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长江电力
沪深300指数
超额/差异
总收益率
17.53%
7.52%
10.01%
年化收益率
19.17%
10.11%
9.06%
风险指标
指标
长江电力
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
16.28%
21.79%
0.75倍
最大回撤
13.11%
15.66%
0.84倍
夏普比率
0.99
0.33
0.67
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.13
低于市场
低波动性
年化Alpha
17.63%
显著正值
优秀
信息比率
0.37
正信息比率
良好
相关系数
0.18
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.25%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
14.54%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-1.97%
市场下跌时反而上涨