▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-21 04:21
📈 累计收益
8.54%
vs 基准 27.83%
📊 波动率
22.8%
基准 21.4%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-19.48%
贝塔系数
0.39
年化Alpha
0.32%
信息比率
-0.78
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为16.06%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- 低Beta值(0.39)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.78)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
交通银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
8.54%
27.83%
-19.29%
年化收益率
11.41%
30.89%
-19.48%
风险指标
指标
交通银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
22.76%
21.39%
1.06倍
最大回撤
19.30%
15.66%
1.23倍
夏普比率
0.37
1.30
-0.93
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.39
低于市场
低波动性
年化Alpha
0.32%
轻微正值
良好
信息比率
-0.78
显著负值
欠佳
相关系数
0.37
低度相关
弱相关性
R²决定系数
13.38%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
40.22%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
40.26%
市场下跌时跌幅小于基准