▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:31
📈 累计收益
-5.45%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
33.2%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-10.32%
贝塔系数
1.17
年化Alpha
-10.88%
信息比率
-0.48
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为9.81%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-10.88%。
- 高Beta值(1.17)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
五粮液
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-5.45%
7.52%
-12.97%
年化收益率
-0.21%
10.11%
-10.32%
风险指标
指标
五粮液
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.23%
21.79%
1.52倍
最大回撤
29.00%
15.66%
1.85倍
夏普比率
-0.10
0.33
-0.42
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.17
高于市场
高波动性
年化Alpha
-10.88%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.48
轻微负值
一般
相关系数
0.77
中度相关
明显相关
R²决定系数
59.16%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
113.04%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
124.40%
市场下跌时跌幅大于基准