▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-24 08:36
📈 累计收益
58.97%
vs 基准 5.89%
📊 波动率
61.5%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
82.43%
贝塔系数
2.17
年化Alpha
60.14%
信息比率
1.76
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为56.40%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为60.14%。
- 高Beta值(2.17)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.76)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
东方财富
沪深300指数
超额/差异
总收益率
58.97%
5.89%
53.08%
年化收益率
90.84%
8.42%
82.43%
风险指标
指标
东方财富
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
61.49%
21.69%
2.84倍
最大回撤
35.57%
15.66%
2.27倍
夏普比率
1.43
0.25
1.18
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
2.17
高于市场
高波动性
年化Alpha
60.14%
显著正值
优秀
信息比率
1.76
高信息比率
优秀
相关系数
0.77
中度相关
明显相关
R²决定系数
58.84%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
225.56%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
177.88%
市场下跌时跌幅大于基准