▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 19:18
📈 累计收益
97.81%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
58.1%
基准 22.0%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
129.09%
贝塔系数
1.41
年化Alpha
108.15%
信息比率
2.59
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为74.16%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为108.15%。
- 高Beta值(1.41)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.59)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
海光信息
沪深300指数
超额/差异
总收益率
97.81%
7.51%
90.30%
年化收益率
139.58%
10.49%
129.09%
风险指标
指标
海光信息
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
58.09%
22.00%
2.64倍
最大回撤
21.04%
15.66%
1.34倍
夏普比率
2.35
0.34
2.01
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.41
高于市场
高波动性
年化Alpha
108.15%
显著正值
优秀
信息比率
2.59
高信息比率
优秀
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.70%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
178.06%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
106.53%
市场下跌时跌幅大于基准