▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-15 10:01
累计收益
-13.43%
vs 基准 10.01%
波动率
39.1%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-19.40%
贝塔系数
1.25
年化Alpha
-19.65%
信息比率
-0.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为18.82%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-19.65%。
- 高Beta值(1.25)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.68)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
山西汾酒
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-13.43%
10.01%
-23.44%
年化收益率
-6.73%
12.67%
-19.40%
风险指标
指标
山西汾酒
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
39.07%
21.75%
1.80倍
最大回撤
44.11%
15.66%
2.82倍
夏普比率
-0.25
0.44
-0.69
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.25
高于市场
高波动性
年化Alpha
-19.65%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.68
显著负值
欠佳
相关系数
0.70
中度相关
明显相关
R²决定系数
48.36%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
110.45%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
131.38%
市场下跌时跌幅大于基准