▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-06 20:47
📈 累计收益
40.33%
vs 基准 21.47%
📊 波动率
38.7%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
27.40%
贝塔系数
1.03
年化Alpha
21.23%
信息比率
0.86
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为19.29%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为21.23%。
- Beta值(1.03)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.86)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
北方华创
沪深300指数
超额/差异
总收益率
40.33%
21.47%
18.86%
年化收益率
52.42%
25.03%
27.40%
风险指标
指标
北方华创
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
38.74%
21.68%
1.79倍
最大回撤
22.93%
15.66%
1.46倍
夏普比率
1.28
1.02
0.26
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.03
接近市场
中等波动性
年化Alpha
21.23%
显著正值
优秀
信息比率
0.86
高信息比率
优秀
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.96%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
126.34%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
110.59%
市场下跌时跌幅大于基准