▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 21:27
📈 累计收益
-6.85%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
33.0%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.78%
贝塔系数
0.88
年化Alpha
-9.64%
信息比率
-0.43
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为11.27%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-9.64%。
- Beta值(0.88)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
海尔智家
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-6.85%
7.52%
-14.36%
年化收益率
-1.67%
10.11%
-11.78%
风险指标
指标
海尔智家
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.05%
21.79%
1.52倍
最大回撤
28.80%
15.66%
1.84倍
夏普比率
-0.14
0.33
-0.47
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.88
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-9.64%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.43
轻微负值
一般
相关系数
0.58
中度相关
明显相关
R²决定系数
33.48%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
95.43%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
106.55%
市场下跌时跌幅大于基准