▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-03 12:54
📈 累计收益
5.03%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
32.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-3.99%
贝塔系数
0.91
年化Alpha
-2.33%
信息比率
-0.16
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为3.53%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-2.33%。
- Beta值(0.91)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中远海控
沪深300指数
超额/差异
总收益率
5.03%
11.91%
-6.88%
年化收益率
10.60%
14.59%
-3.99%
风险指标
指标
中远海控
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
31.97%
21.64%
1.48倍
最大回撤
27.79%
15.66%
1.77倍
夏普比率
0.24
0.54
-0.30
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.91
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-2.33%
轻微负值
一般
信息比率
-0.16
轻微负值
一般
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
38.15%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
82.05%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
83.22%
市场下跌时跌幅小于基准