▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-21 04:24
📈 累计收益
31.70%
vs 基准 27.83%
📊 波动率
23.5%
基准 21.4%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
4.64%
贝塔系数
0.58
年化Alpha
15.96%
信息比率
0.21
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.47%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为15.96%。
- 低Beta值(0.58)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
光大银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
31.70%
27.83%
3.87%
年化收益率
35.53%
30.89%
4.64%
风险指标
指标
光大银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.54%
21.39%
1.10倍
最大回撤
9.79%
15.66%
0.62倍
夏普比率
1.38
1.30
0.08
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.58
低于市场
低波动性
年化Alpha
15.96%
显著正值
优秀
信息比率
0.21
正信息比率
良好
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
27.72%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
64.11%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
48.60%
市场下跌时跌幅小于基准