▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-20 23:52
📈 累计收益
6.76%
vs 基准 24.20%
📊 波动率
42.1%
基准 21.9%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.89%
贝塔系数
1.15
年化Alpha
-12.69%
信息比率
-0.35
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为9.06%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-12.69%。
- 高Beta值(1.15)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
立讯精密
沪深300指数
超额/差异
总收益率
6.76%
24.20%
-17.44%
年化收益率
17.18%
29.06%
-11.89%
风险指标
指标
立讯精密
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
42.13%
21.87%
1.93倍
最大回撤
38.10%
15.66%
2.43倍
夏普比率
0.34
1.19
-0.86
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.15
高于市场
高波动性
年化Alpha
-12.69%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.35
轻微负值
一般
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
35.80%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
137.32%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
159.38%
市场下跌时跌幅大于基准