▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 12:49
📈 累计收益
-0.51%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
26.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-6.97%
贝塔系数
0.45
年化Alpha
-1.25%
信息比率
-0.25
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为6.51%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-1.25%。
- 低Beta值(0.45)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中国核电
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-0.51%
7.51%
-8.01%
年化收益率
3.09%
10.06%
-6.97%
风险指标
指标
中国核电
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.70%
21.60%
1.24倍
最大回撤
26.27%
15.66%
1.68倍
夏普比率
0.00
0.33
-0.32
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.45
低于市场
低波动性
年化Alpha
-1.25%
轻微负值
一般
信息比率
-0.25
轻微负值
一般
相关系数
0.36
低度相关
弱相关性
R²决定系数
13.17%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
43.25%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
44.40%
市场下跌时跌幅小于基准