▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:41
📈 累计收益
10.36%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
28.6%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
4.81%
贝塔系数
0.89
年化Alpha
5.50%
信息比率
0.23
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为4.26%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为5.50%。
- Beta值(0.89)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
伊利股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.36%
7.52%
2.84%
年化收益率
14.92%
10.11%
4.81%
风险指标
指标
伊利股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.59%
21.79%
1.31倍
最大回撤
23.85%
15.66%
1.52倍
夏普比率
0.42
0.33
0.09
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.89
接近市场
中等波动性
年化Alpha
5.50%
显著正值
优秀
信息比率
0.23
正信息比率
良好
相关系数
0.68
中度相关
明显相关
R²决定系数
45.82%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
101.04%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
96.77%
市场下跌时跌幅小于基准