▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 12:47
📈 累计收益
14.01%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
23.0%
基准 21.6%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
7.07%
贝塔系数
0.80
年化Alpha
8.49%
信息比率
0.45
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为6.21%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为8.49%。
- 低Beta值(0.80)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
平安银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
14.01%
7.51%
6.51%
年化收益率
17.13%
10.06%
7.07%
风险指标
指标
平安银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.00%
21.60%
1.06倍
最大回撤
15.11%
15.66%
0.96倍
夏普比率
0.61
0.33
0.29
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.80
低于市场
低波动性
年化Alpha
8.49%
显著正值
优秀
信息比率
0.45
正信息比率
良好
相关系数
0.75
中度相关
明显相关
R²决定系数
56.47%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
70.55%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
61.07%
市场下跌时跌幅小于基准