中国广核(003816.SZ)量化指标分析|收益指标|风险指标|相对表现指标|Beta|Alpha

▍ 个股与基准指数对比分析

数据更新于：2025-04-30 15:47

标的证券

中国广核 (003816.SZ)

对比基准

沪深300指数 (399300.sz)

分析周期

252天 (20240416 - 20250429)

数据频率

日频数据 | 复权方式: 前复权

📈 累计收益

-14.19% vs 基准 7.52%

📊 波动率

29.4% 基准 21.8%

⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制

* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。

综合表现评级

不佳

年化超额收益

-20.55%

贝塔系数

0.57

年化Alpha

-15.20%

信息比率

-0.73

关键见解

在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为20.57%。
股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-15.20%。
低Beta值(0.57)表明该股票波动性低于市场平均水平。
该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
负信息比率(-0.73)表明该股票在风险调整后的表现不佳。

价格对比

收益率对比

超额收益

收益指标

指标

中国广核

沪深300指数

超额/差异

总收益率

-14.19%

7.52%

-21.70%

年化收益率

-10.44%

10.11%

-20.55%

风险指标

指标

中国广核

沪深300指数

比值/差异

年化波动率

29.43%

21.79%

1.35倍

最大回撤

34.55%

15.66%

2.21倍

夏普比率

-0.46

0.33

-0.78

相对表现指标

指标

值

解释

评价

贝塔系数

0.57

低于市场

低波动性

年化Alpha

-15.20%

显著负值

欠佳

信息比率

-0.73

显著负值

欠佳

市场捕获率指标

指标

值

解释

上行捕获率

29.00%

市场上涨时获取部分收益

下行捕获率

43.13%

市场下跌时跌幅小于基准