▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-01 13:16
📈 累计收益
14.80%
vs 基准 4.41%
📊 波动率
43.2%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
19.10%
贝塔系数
0.91
年化Alpha
18.61%
信息比率
0.50
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为16.39%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为18.61%。
- Beta值(0.91)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上汽集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
14.80%
4.41%
10.38%
年化收益率
25.99%
6.89%
19.10%
风险指标
指标
上汽集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.16%
21.67%
1.99倍
最大回撤
33.84%
15.66%
2.16倍
夏普比率
0.53
0.18
0.35
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.91
接近市场
中等波动性
年化Alpha
18.61%
显著正值
优秀
信息比率
0.50
正信息比率
良好
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
20.75%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
108.60%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
92.41%
市场下跌时跌幅小于基准