▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-01 08:14
📈 累计收益
10.21%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
21.8%
基准 21.8%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
2.78%
贝塔系数
0.62
年化Alpha
6.35%
信息比率
0.15
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为2.49%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为6.35%。
- 低Beta值(0.62)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
民生银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
10.21%
7.52%
2.70%
年化收益率
12.89%
10.11%
2.78%
风险指标
指标
民生银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.81%
21.79%
1.00倍
最大回撤
14.63%
15.66%
0.93倍
夏普比率
0.45
0.33
0.13
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.62
低于市场
低波动性
年化Alpha
6.35%
显著正值
优秀
信息比率
0.15
正信息比率
良好
相关系数
0.62
中度相关
明显相关
R²决定系数
38.30%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
60.56%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
54.12%
市场下跌时跌幅小于基准