▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 19:55
📈 累计收益
97.88%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
34.7%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
100.48%
贝塔系数
0.56
年化Alpha
99.49%
信息比率
2.97
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为64.69%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为99.49%。
- 低Beta值(0.56)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.97)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
东鹏饮料
沪深300指数
超额/差异
总收益率
97.88%
7.52%
90.36%
年化收益率
110.59%
10.11%
100.48%
风险指标
指标
东鹏饮料
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.74%
21.79%
1.59倍
最大回撤
24.18%
15.66%
1.54倍
夏普比率
3.10
0.33
2.77
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.56
低于市场
低波动性
年化Alpha
99.49%
显著正值
优秀
信息比率
2.97
高信息比率
优秀
相关系数
0.35
低度相关
弱相关性
R²决定系数
12.51%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
82.10%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
13.89%
市场下跌时跌幅小于基准