▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-06 13:55
📈 累计收益
28.43%
vs 基准 21.47%
📊 波动率
37.1%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
13.49%
贝塔系数
0.88
年化Alpha
13.91%
信息比率
0.42
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为9.97%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为13.91%。
- Beta值(0.88)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
洛阳钼业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
28.43%
21.47%
6.97%
年化收益率
38.52%
25.03%
13.49%
风险指标
指标
洛阳钼业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
37.07%
21.68%
1.71倍
最大回撤
29.31%
15.66%
1.87倍
夏普比率
0.96
1.02
-0.06
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.88
接近市场
中等波动性
年化Alpha
13.91%
显著正值
优秀
信息比率
0.42
正信息比率
良好
相关系数
0.51
中度相关
明显相关
R²决定系数
26.25%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
108.30%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
98.82%
市场下跌时跌幅小于基准