▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-01 19:41
📈 累计收益
-1.18%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
32.9%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.15%
贝塔系数
0.43
年化Alpha
-3.77%
信息比率
-0.48
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为14.18%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-3.77%。
- 低Beta值(0.43)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
山东黄金
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-1.18%
17.32%
-18.50%
年化收益率
4.25%
20.40%
-16.15%
风险指标
指标
山东黄金
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.88%
21.69%
1.52倍
最大回撤
25.70%
15.66%
1.64倍
夏普比率
0.04
0.80
-0.76
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.43
低于市场
低波动性
年化Alpha
-3.77%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.48
轻微负值
一般
相关系数
0.28
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
8.09%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
36.10%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
38.89%
市场下跌时跌幅小于基准