▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 22:01
📈 累计收益
30.44%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
32.2%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
27.37%
贝塔系数
1.31
年化Alpha
21.23%
信息比率
1.63
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.14%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为21.23%。
- 高Beta值(1.31)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.63)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
华泰证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
30.44%
7.51%
22.93%
年化收益率
37.43%
10.06%
27.37%
风险指标
指标
华泰证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.18%
21.60%
1.49倍
最大回撤
28.03%
15.66%
1.79倍
夏普比率
1.07
0.33
0.74
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.31
高于市场
高波动性
年化Alpha
21.23%
显著正值
优秀
信息比率
1.63
高信息比率
优秀
相关系数
0.88
高度相关
强相关性
R²决定系数
77.23%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
134.44%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
114.62%
市场下跌时跌幅大于基准