▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-06 20:49
📈 累计收益
-3.59%
vs 基准 21.47%
📊 波动率
18.8%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-26.98%
贝塔系数
0.40
年化Alpha
-10.27%
信息比率
-1.27
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为23.65%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-10.27%。
- 低Beta值(0.40)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-1.27)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
大秦铁路
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-3.59%
21.47%
-25.05%
年化收益率
-1.96%
25.03%
-26.98%
风险指标
指标
大秦铁路
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
18.82%
21.68%
0.87倍
最大回撤
16.71%
15.66%
1.07倍
夏普比率
-0.26
1.02
-1.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.40
低于市场
低波动性
年化Alpha
-10.27%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.27
显著负值
欠佳
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
20.87%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
32.57%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
43.02%
市场下跌时跌幅小于基准