▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 15:33
📈 累计收益
-11.75%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
36.0%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-16.04%
贝塔系数
1.05
年化Alpha
-15.00%
信息比率
-0.58
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为15.68%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-15.00%。
- Beta值(1.05)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.58)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
潍柴动力
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-11.75%
7.52%
-19.26%
年化收益率
-5.93%
10.11%
-16.04%
风险指标
指标
潍柴动力
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
36.02%
21.79%
1.65倍
最大回撤
35.46%
15.66%
2.26倍
夏普比率
-0.25
0.33
-0.57
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.05
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-15.00%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.58
显著负值
欠佳
相关系数
0.64
中度相关
明显相关
R²决定系数
40.47%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
111.76%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
129.03%
市场下跌时跌幅大于基准