▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-01 19:41
📈 累计收益
17.09%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
24.5%
基准 21.7%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
0.57%
贝塔系数
0.57
年化Alpha
8.82%
信息比率
0.02
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为0.47%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为8.82%。
- 低Beta值(0.57)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
北京银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
17.09%
17.32%
-0.23%
年化收益率
20.97%
20.40%
0.57%
风险指标
指标
北京银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.52%
21.69%
1.13倍
最大回撤
12.97%
15.66%
0.83倍
夏普比率
0.73
0.80
-0.07
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.57
低于市场
低波动性
年化Alpha
8.82%
显著正值
优秀
信息比率
0.02
正信息比率
良好
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.45%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
54.42%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
44.60%
市场下跌时跌幅小于基准