▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-07-08 00:25
4.20%
vs 基准 11.91%
23.8%
基准 21.6%
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-7.37%
贝塔系数
0.61
年化Alpha
-1.36%
信息比率
-0.34
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现不及基准指数,总超额亏损为6.63%。
- 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-1.36%。
- 低Beta值(0.61)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零,表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上港集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
4.20%
11.91%
-7.70%
年化收益率
7.21%
14.59%
-7.37%
风险指标
指标
上港集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
23.81%
21.64%
1.10倍
最大回撤
18.26%
15.66%
1.17倍
夏普比率
0.18
0.54
-0.36
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.61
低于市场
低波动性
年化Alpha
-1.36%
轻微负值
一般
信息比率
-0.34
轻微负值
一般
相关系数
0.56
中度相关
明显相关
R²决定系数
30.96%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
44.32%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
43.33%
市场下跌时跌幅小于基准