▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-01 08:11
📈 累计收益
19.91%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
39.4%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
19.33%
贝塔系数
0.94
年化Alpha
18.23%
信息比率
0.58
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为16.12%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为18.23%。
- Beta值(0.94)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.58)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中航沈飞
沪深300指数
超额/差异
总收益率
19.91%
7.52%
12.40%
年化收益率
29.44%
10.11%
19.33%
风险指标
指标
中航沈飞
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
39.35%
21.79%
1.81倍
最大回撤
32.27%
15.66%
2.06倍
夏普比率
0.67
0.33
0.35
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.94
接近市场
中等波动性
年化Alpha
18.23%
显著正值
优秀
信息比率
0.58
高信息比率
优秀
相关系数
0.52
中度相关
明显相关
R²决定系数
27.19%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
80.64%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
62.18%
市场下跌时跌幅小于基准