▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-03 09:00
📈 累计收益
-5.22%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
34.1%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-20.02%
贝塔系数
0.69
年化Alpha
-11.71%
信息比率
-0.64
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为17.90%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-11.71%。
- 低Beta值(0.69)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.64)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宝丰能源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-5.22%
17.32%
-22.54%
年化收益率
0.38%
20.40%
-20.02%
风险指标
指标
宝丰能源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
34.13%
21.69%
1.57倍
最大回撤
19.80%
15.66%
1.26倍
夏普比率
-0.08
0.80
-0.88
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.69
低于市场
低波动性
年化Alpha
-11.71%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.64
显著负值
欠佳
相关系数
0.44
低度相关
弱相关性
R²决定系数
19.28%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
46.21%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
55.23%
市场下跌时跌幅小于基准