▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-16 12:23
📈 累计收益
2.34%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
53.2%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
7.31%
贝塔系数
2.06
年化Alpha
-3.63%
信息比率
0.20
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为6.41%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-3.63%。
- 高Beta值(2.06)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
爱尔眼科
沪深300指数
超额/差异
总收益率
2.34%
7.51%
-5.17%
年化收益率
17.37%
10.06%
7.31%
风险指标
指标
爱尔眼科
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
53.22%
21.60%
2.46倍
最大回撤
36.88%
15.66%
2.35倍
夏普比率
0.27
0.33
-0.06
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
2.06
高于市场
高波动性
年化Alpha
-3.63%
显著负值
欠佳
信息比率
0.20
正信息比率
良好
相关系数
0.83
高度相关
强相关性
R²决定系数
69.70%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
169.41%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
169.64%
市场下跌时跌幅大于基准