▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-30 12:09
累计收益
40.20%
vs 基准 6.65%
波动率
50.6%
基准 21.8%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
50.70%
贝塔系数
1.25
年化Alpha
43.19%
信息比率
1.18
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为37.38%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为43.19%。
- 高Beta值(1.25)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.18)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中科曙光
沪深300指数
超额/差异
总收益率
40.20%
6.65%
33.55%
年化收益率
60.04%
9.34%
50.70%
风险指标
指标
中科曙光
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
50.61%
21.84%
2.32倍
最大回撤
32.02%
15.66%
2.04倍
夏普比率
1.13
0.29
0.84
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.25
高于市场
高波动性
年化Alpha
43.19%
显著正值
优秀
信息比率
1.18
高信息比率
优秀
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.98%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
177.12%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
145.22%
市场下跌时跌幅大于基准