▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-02 01:40
📈 累计收益
31.06%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
33.3%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
18.63%
贝塔系数
0.55
年化Alpha
25.45%
信息比率
0.57
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为14.17%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为25.45%。
- 低Beta值(0.55)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.57)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
思源电气
沪深300指数
超额/差异
总收益率
31.06%
17.32%
13.74%
年化收益率
39.03%
20.40%
18.63%
风险指标
指标
思源电气
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.30%
21.69%
1.53倍
最大回撤
14.20%
15.66%
0.91倍
夏普比率
1.08
0.80
0.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.55
低于市场
低波动性
年化Alpha
25.45%
显著正值
优秀
信息比率
0.57
高信息比率
优秀
相关系数
0.36
低度相关
弱相关性
R²决定系数
13.04%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
91.43%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
73.86%
市场下跌时跌幅小于基准