▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-29 02:14
累计收益
-0.74%
vs 基准 11.91%
波动率
29.0%
基准 21.6%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.11%
贝塔系数
0.73
年化Alpha
-6.27%
信息比率
-0.44
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为10.16%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-6.27%。
- 低Beta值(0.73)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
春秋航空
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-0.74%
11.91%
-12.65%
年化收益率
3.48%
14.59%
-11.11%
风险指标
指标
春秋航空
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.00%
21.64%
1.34倍
最大回撤
20.71%
15.66%
1.32倍
夏普比率
0.02
0.54
-0.52
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.73
低于市场
低波动性
年化Alpha
-6.27%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.44
轻微负值
一般
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.33%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
70.33%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
76.89%
市场下跌时跌幅小于基准