▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-07 21:51
📈 累计收益
-2.40%
vs 基准 22.14%
📊 波动率
27.1%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-24.72%
贝塔系数
0.29
年化Alpha
-5.38%
信息比率
-0.81
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为21.18%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-5.38%。
- 低Beta值(0.29)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.81)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
招商公路
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-2.40%
22.14%
-24.55%
年化收益率
1.14%
25.86%
-24.72%
风险指标
指标
招商公路
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.08%
21.72%
1.25倍
最大回撤
16.42%
15.66%
1.05倍
夏普比率
-0.07
1.05
-1.12
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.29
低于市场
低波动性
年化Alpha
-5.38%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.81
显著负值
欠佳
相关系数
0.23
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
5.39%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
20.22%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
24.20%
市场下跌时跌幅小于基准