▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-01 19:45
📈 累计收益
126.63%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
40.7%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
128.37%
贝塔系数
1.04
年化Alpha
105.10%
信息比率
3.80
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为71.58%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为105.10%。
- Beta值(1.04)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(3.80)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
北方稀土
沪深300指数
超额/差异
总收益率
126.63%
17.32%
109.31%
年化收益率
148.78%
20.40%
128.37%
风险指标
指标
北方稀土
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
40.67%
21.69%
1.87倍
最大回撤
23.71%
15.66%
1.51倍
夏普比率
3.58
0.80
2.78
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.04
接近市场
中等波动性
年化Alpha
105.10%
显著正值
优秀
信息比率
3.80
高信息比率
优秀
相关系数
0.56
中度相关
明显相关
R²决定系数
30.93%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
154.17%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
85.31%
市场下跌时跌幅小于基准