▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-31 18:59
📈 累计收益
-4.62%
vs 基准 17.92%
📊 波动率
40.6%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-17.57%
贝塔系数
1.26
年化Alpha
-18.59%
信息比率
-0.57
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为15.52%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-18.59%。
- 高Beta值(1.26)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.57)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
万科A
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-4.62%
17.92%
-22.55%
年化收益率
3.37%
20.94%
-17.57%
风险指标
指标
万科A
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
40.62%
21.65%
1.88倍
最大回撤
39.40%
15.66%
2.52倍
夏普比率
0.01
0.83
-0.82
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.26
高于市场
高波动性
年化Alpha
-18.59%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.57
显著负值
欠佳
相关系数
0.67
中度相关
明显相关
R²决定系数
44.80%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
113.26%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
133.37%
市场下跌时跌幅大于基准